Smart Beta ETFs Was ist der Trend bei Smart Beta?

Was sind Smart Beta ETFs?

An der Schnittstelle von aktiven und Indexstrategien sitzt Smart Beta – die Weiterentwicklung der Indexanlage und eine echte Chance für Anleger.

Diese Smart-Beta-Indizes definieren sich nicht allein über die Gewichtung ihrer Einzeltitel anhand deren Marktkapitalisierung; vielmehr setzen sie auf die Identifizierung und Nutzbarmachung spezifischer Faktoren.

Für Anleger, die von dieser Strategie profitieren möchten, gibt es eine ganze SPDR-Familie von Smart-Beta-ETFs, mit denen Engagements in den Faktoren Value, Volatility und Quality möglich werden.

Defensiv und trotzdem voll in den Aktienmärkten investiert – In unsicheren Zeiten ist dieser Investmentansatz eine Überlegung wert. Realisiert werden kann er mit einer auf niedrige Volatilität ausgerichteten Strategie.

Die SPDR Low-Volatility-ETFs folgen Indizes, deren Gewichtung auf der Volatilität – und nicht der Marktkapitalisierung – ihrer zugrunde liegenden Titel erfolgt. Dadurch wird das Abwärtsrisiko im Falle einer Baisse begrenzt.

Wir sind der Überzeugung, dass sich aufgrund des sogenannten Low-Volatility-Effektes mit diesen ETFs langfristig unter Umständen höhere Erträge generieren lassen als mit marktkapitalisierungsgewichteten Strategien.

Besonders interessant sind Low-Volatility-Strategien zudem für Investoren ohne Benchmark-Bindung, die sich vor höherer Marktvolatilität schützen möchten.

Wir sind der Überzeugung, dass sich aufgrund des sogenannten Low-Volatility-Effektes mit diesen ETFs langfristig unter Umständen höhere Erträge generieren lassen als mit marktkapitalisierungsgewichteten Strategien.

Besonders interessant sind Low-Volatility-Strategien zudem für Investoren ohne Benchmark-Bindung, die sich vor höherer Marktvolatilität schützen möchten.

In wissenschaftlichen Studien wie Fama/French konnte nachgewiesen werden, dass sich mit niedriger bewerteten Titel langfristig höhere risikobereinigte Erträge erzielen lassen.⁴

Die SPDR Value-ETFs basieren auf Umsatz-, Buchwert- und Gewinnkennzahlen und bilden die Grundlagen für den Faktor Value. 

Investoren, die sich gezielt in Value-Titel engagieren möchten, können unter den SPDR Value-ETFs aus den Regionen USA und Europa wählen. Für Anleger mit spezifischen Allokationspräferenzen bietet SPDR darüber hinaus ETFs, die die Vorteile aus Value und kleinkapitalisierten Börsenunternehmen vereinen.

Rendite + Qualität = SPDR Dividend Aristocrats

Unternehmen, die konstant eine hohe Dividende ausschütten, weisen oft auch solide Fundamentaldaten wie eine geringe Verschuldung oder stabile Erträge auf – Merkmale, die im Falle eines plötzlichen Abwärtstrends am Markt Schutz bieten können.

Die SPDR ETFs der Dividend-Aristocrats-Familie werden nach den renditestärksten Dividendentiteln gewichtet. Durch einen entsprechenden Filter liegt der Fokus dabei auf Unternehmen, deren Dividendenniveau im Zeitverlauf eine gewisse Kontinuität aufweist oder steigt.

Die SPDR Dividend Aristocrats umfassen globale, us-amerikanische, panasiatische, europäische und britische Engagements, wobei für die globalen, us-amerikanischen und europäischen ETFs ESG-geprüfte Strategien verfügbar sind. 

Erfahren Sie mehr über die SPDR Dividend Aristocrats ETFs