脱炭素とトラッキングエラーのトレードオフを定量化することで、お客様における理解を深め、それをうまく管理することで、リターンと脱炭素の実現を目指します。最も重要なポイントは、信用格付けや金利リスクの影響を対ベンチマークで最小限に抑制しつつ、炭素強度の大幅な改善が可能だという事を実証する戦略だという点です。
ステート・ストリートが提供する低炭素社債戦略は、炭素削減の目標水準に合わせてトラッキングエラーを最小化、またはトラッキングエラーの目標水準に合わせて炭素削減を最大化するように、ポートフォリオをカスタマイズして構築する、ロングオンリーの社債戦略です。
対ベンチマークでみた炭素削減の目標幅を、お客様ごとにカスタマイズします。
分散された先進国社債インデックスの中から、投資ユニバースの基礎となるベンチマークをお客様に選択していただきます。
次に、選択したベンチマークと類似したリターン水準を確保しつつ、炭素排出の大幅な削減を可能とするポートフォリオを構築していきます。
投資リターンは諦めたくない、しかし低炭素を実現したい、というお客様の目標達成をお手伝いします。
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