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弊社におけるデリバティブ取引等を行う公募投資信託等のリスク管理方法について

1. デリバティブ取引等をヘッジ目的に限るファンド

簡便法^*1 によりリスク量を管理します。

^*1各デリバティブ取引等の想定元本が、投資信託財産の純資産総額を超えないように管理する方法です。

2.上記以外のファンド

VaR（バリュー・アット・リスク）方式^*2 によりリスク量を管理します。

^*2当社が用いる「VaR方式」は、あるポートフォリオについて市場の変動により被り得る損失を確率的に評価し、その中でも1％の確率で起こりうる最悪のケースの損失額をリスク量（VaR）と定義しています。そのリスク量は、現在保有している資産（ポートフォリオ）を、将来のある一定期間保有すると仮定した場合に、ある一定の確率の範囲内で発生しうる最大の損失を試算したものです。